Поделиться
Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%
Экономисты из Высшей школы экономики разработали нейронную сетевую модель, способную за сутки до события с точностью более 83% предупредить о приближении краткосрочного фондового кризиса. Модель работает даже на сложных, несбалансированных данных и учитывает не только экономические показатели, но и настроение инвесторов.
Создание нейронной сети
В России создали нейронную сеть, предсказывающую кризисы на фондовом рынке с точностью 83%, пишет ТАСС. По словам исследователей, в прошлом экономисты еще не применяли столь сложную структуру модели с искусственным интеллектом (ИИ) к российским биржевым данным. Разработанная система может стать важным ИТ-инструментом в арсенале инвесторов, финансовых аналитиков и регуляторов.
«Работа имеет высокую практическую значимость для национального финансового сектора: она предлагает действенные ИТ-инструменты для своевременного выявления рыночных потрясений, что особенно актуально для нестабильной макроэкономической среды», - отметила профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Тамара Теплова.
Профессор Теплова вместе с сотрудниками ВШЭ Максимом Файзулиным и Алексеем Куркиным создали гибридную ИИ-модель для подобных прогнозов. Она объединяет три архитектуры машинного обучения (ML): механизм внимания, темпоральные сверточные сети и подход Long short-term memory (LSTM), который обеспечивает ИИ краткосрочную память. Исследователи отмечают, что столь сложная структура ИИ-модели до 2025 г. не применялась к данным российских бирж.
Обучение с подкреплением
Для обучения модели специалисты по экономики из ВШЭ изучили данные с 2014 по 2024 г., включая рыночные и макроэкономические показатели, в первую очередь индекс Московской биржи (Мосбиржи) IMOEX, а также индикаторы настроений инвесторов. При обработке данных ученые учли специфику области, включая редкость кризисов и связанных с ними сигналов, а также влияние субъективных настроений инвесторов.
Для преодоления этих трудностей исследователи создали составные индексы внутреннего и внешнего инвестиционного настроения с использованием метода главных компонент. Эти индексы дополняют традиционные макроэкономические и рыночные показатели, позволяя выявить скрытые эмоциональные сигналы участников торгов на более длительных горизонтах прогнозирования. В результате ИИ-модель обеспечила высокую точность, позволяющую предсказать краткосрочный кризис на фондовом рынке за день до его наступления.
«ИИ-Модель успешно справляется с неравномерными данными, достигая точности 78,70% при прогнозировании кризисных событий в день наблюдения и 78,85% — на следующий торговый день. Благодаря ежемесячной повторной тренировке и адаптивным временным окнам точность повысилась до 83,87%. Основными факторами, влияющими на прогнозы, стали биржевые индикаторы, капитализация компаний-эмитентов акций и курсы валют», — отметила профессор Тамара Теплова.
Замедлении роста российской экономики
По информации Федеральной службы государственной статистики (Росстат), российская экономика выросла на 1,1% во II квартале 2025 г. после 1,4% в I квартале.
Во II квартале на рост валового внутреннего продукта (ВВП) позитивно повлияли рост оборота общественного питания (+9,1%), обрабатывающие производства (+3,7%) и строительство (+2,4%). В то же время снижение продемонстрировали оптовый товарооборот (-4,2%); водоснабжение (-2,0%) и добыча полезных ископаемых (-1,0%).
«Прирост выпуска продукции сохраняется в наиболее важных отраслях в условиях некоторого охлаждения экономики», — сказал директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Даниил Наметкин. Одним из факторов поддержания деловой активности является сохранение спроса корпоративного сектора на банковское кредитование. «По данным Банка России, за январь-июнь 2025 г. портфель корпоративных кредитов вырос на 1,9% (с учетом валютной переоценки), до 86,6 трлн руб.», — уточнил Наметкин. Он подчеркнул, что замедлившийся темп роста ВВП может постепенно восстановиться по мере ослабления денежно-кредитной политики Центрального Банка (Центробанк) России. После понижения ключевой ставки участники рынка ожидают нормализации динамики потребительских цен.
Средние ставки по ипотеке в России 15 августа 2025 г. снижаются вторую неделю подряд. Так, средневзвешенная ставка на рынке новостроек за последнюю неделю снизилась до 22,42%. На вторичном рынке средневзвешенная ставка уменьшилась до 22,4%. Ставка при строительстве дома осталась неизменной — 22,31%.
Короткая ссылка
