Поделиться
МФТИ разработал модель для снижения стоимости международных платежей в семь раз
Студент выпускного курса МФТИ предложил решение для оптимизации трансграничных расчетов с использованием цифровых валют центральных банков. В основе разработки лежит применение алгоритмов автоматических маркет-мейкеров, которые позволяют сократить комиссии за международные переводы с 7% до 1% и ускорить проведение операций до нескольких секунд. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.
Система международных платежей сейчас строится через цепочку посредников, включая корреспондентские банки и глобальные платежные системы. Это приводит к высоким расходам участников процесса и задержкам до пяти дней. Студент выпускного курса кафедры блокчейн МФТИ (базовая организация – научный центр «Идея») Илья Прокофьев под руководством научного руководителя – заведующего кафедрой Владимира Горгадзе разработал модель, исключающую промежуточные звенья за счет использования цифровых валют центральных банков и алгоритмического определения обменного курса.
«Сейчас система построена вокруг корреспондентских банков, глобальной системы SWIFT и региональных систем вроде T2 и CHIPS. Если, например, российская компания платит индийской, ее банк отправляет платеж по цепочке через банки-корреспонденты, имеющие взаимные счета и доступ к соответствующим расчетным системам. Платеж часто идет через два-три посредника. Это долго и дорого (средние издержки развивающихся стран – 7%, развитых – до 3%). Также существует проблема прозрачности: вы не знаете, на каком этапе находится ваш платеж в каждый момент времени. Я ставил перед собой задачу предложить и исследовать систему, которая решит все эти проблемы», – сказал автор проекта, студент магистратуры кафедры блокчейн МФТИ Илья Прокофьев.
Предложенный Ильей алгоритм позволяет вдвое уменьшить операционные затраты. Результат дает использование алгоритмов автоматических маркет-мейкеров (AMM), работающих как «цифровой обменник». Они рассчитывают справедливый курс, исходя из валютных резервов. При этом технология сохраняет совместимость с существующими регуляторными требованиями, включая процедуры AML/KYC. Также исследование показало, что система способна сохранять устойчивость в современных рыночных условиях. Экспериментальные расчеты подтвердили снижение транзакционных издержек до 1% благодаря устранению наценок посредников и алгоритмическому определению курсов.
По словам автора, основными выгодоприобретателями новой системы могут стать развивающиеся страны, где издержки на международные платежи наиболее высоки. Технология также создает альтернативные возможности для расчетов в условиях ограничений, например, санкционных.
Разработка может быть полезна при реализации пилотных проектов с участием Центрального банка России.
Автор исследования планирует продолжить работу в аспирантуре по блокчейну МФТИ, изучая устойчивость модели к рыночным колебаниям. Результаты исследования лягут в основу научных статей.
Короткая ссылка
