Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения

НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNews в FICO, третье поколение скоринговых моделей предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска по сравнению с предыдущей версией.

«Изменяются темпы роста российского кредитного рынка, и это означает, что поведение заемщиков тоже корректируется, — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Новая версия скоринг-бюро FICO, построенная на данных НБКИ, фиксирует эти изменения и позволяет кредиторам улучшить оценку рисков для достижения устойчивого и прибыльного роста портфеля».

Как и в прошлой версии, в скоринг-бюро версии 3.0 применяется методика учета деперсонализированных сведений о кредитном поведении людей из ближайшего окружения заемщика (социальные связи). В новую модель также включен исторический анализ данных по кредитным счетам заемщиков, доступных в НБКИ, и более глубокое изучение различия кредитного поведения россиян в зависимости от региона, рассказали в компании. В модели учтены особенности российского кредитного рынка, связанные с поиском заемщиками лучшего кредитного предложения — смягчены понижающие коэффициенты при множественных запросах клиента на получение одного кредита. Кроме того, введены 16 новых кодов причин, которые позволяют кредиторам лучше понимать ключевые факторы, влияющие на скоринговый балл.

«Мы оценили сотни типов данных из почти 10 миллионов кредитных счетов, предоставленных НБКИ, чтобы построить эту модель, — отметил исполнительный вице-президент по скорингам FICO Джим Уэманн (Jim Wehmann). — В результате новая модель включает в себя 80 прогнозных характеристик, в том числе факторы, отражающие новые закономерности, которые мы выявили в кредитном поведении российских заемщиков. Более того, в целях повышения долгосрочной устойчивости модели мы использовали не один, а множество срезов данных».

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
Маркет

Третья версия скоринг-бюро включает в себя две модели — для входящих заявок (AO — Account Origination) и для существующих счетов (AM — Account Management). Такой подход позволяет достичь лучшей идентификации риска по одним и тем же группам потребителей на различных этапах применения скоринга, утверждают в FICO. С целью улучшения оценки риска каждая из этих моделей теперь содержит шесть различных скоринговых карт прогнозирования для отдельных групп. С помощью новой версии скоринг-бюро, в одиночку или с использованием собственных локальных скоринговых процедур, кредиторы могут принимать более точные решения по управлению рисками на протяжении всего жизненного цикла кредита. Они получают возможность одобрять больше заявок при сохранении текущего уровня риска, снижать просрочку, допускаемую существующими клиентами, корректировать модели ценообразования на основе кредитного риска (risk-based pricing), уменьшать убытки.

Одним из первых российских банков, внедривших скоринг-бюро FICO версии 3.0, стал «Совкомбанк». «Банк заинтересован в качественной оценке риска новых и существующих клиентов, — заявил управляющий директор «Совкомбанка» Андрей Спиваков. — Благодаря внедрению новой модели мы смогли расширить сегмент клиентов, получающих одобрения по заявкам, при сохранении уровня риска. Открывшиеся возможности позволяют нам развивать кредитную активность на розничном рынке во всех регионах присутствия и на интересных нам целевых сегментах с прогнозируемым риском».

Татьяна Короткова