«Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности»

ИТ в банках
мобильная версия
, Текст: Татьяна Короткова

«Объединенное Кредитное Бюро» объявило о запуске нового скоринга бюро IV поколения — так называемого «Скоринга Благонадежности». Как сообщили CNews в ОКБ, скоринг IV поколения представляет собой аналитический инструмент для оценки благонадежности заемщика по методологии бюро на основании данных из кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла, который отражает вероятность дефолта заемщика через 12 месяцев с момента выдачи кредита.

Скоринг IV поколения предназначен для банков, МФО, других кредитных организаций, коллекторских агентств, телеком-операторов и страховых компаний. По словам представителей ОКБ, скоринг позволит решить следующие задачи: увеличение разделяющей силы текущей модели кредитной организации при принятии кредитных решений; установление дополнительного уровня отсечения «плохих» заемщиков при рассмотрении кредитной заявки; сегментирование текущей клиентской базы для принятия решений в процедурах кросс-продаж и изменения кредитных лимитов; повышение эффективности сбора просроченной задолженности; экономия на процедурах андеррайтинга; принятие решений о продаже кредитных портфелей.

От скоринга III поколения новый сервис отличается своей актуальностью: при работе над сервисом анализировалась новая популяция 2014 г., а также некоторые данные 2015 г. Для построения скоринга IV поколения были разработаны новые переменные, а набор предсказательных переменных содержит только информацию из кредитной истории заемщика, пояснили в бюро.

Модель нового скоринга дополняется еще одним аналитическим инструментом ОКБ для оценки благонадежности заемщика — индексом кредитной нагрузки (CII). Индекс отражает объем и характер закредитованности и ориентирован на оценку заемщиков, которые еще не вышли в просрочку, но являются рискованными в силу роста кредитных обязательств.

По словам разработчиков, скоринг бюро IV поколения позволяет оптимизировать работающие модели принятия решений. Сервис построен на наиболее значимых показателях кредитной истории. При его расчете используются данные из 191 млн кредитных историй по 61 млн заемщиков, полученных бюро от более чем 500 банков. Доля информативных ответов (хит-рейт) при запросах в ОКБ составляет 96%, что гарантирует высокую степень качества скоринговой карты, уверяют в бюро. В то же время, стоимость запроса скоринга ниже стоимости запроса полноценного кредитного отчета. Использование одного скорингового значения позволяет избежать дополнительных затрат на парсинг и интерпретацию объемных кредитных отчетов.

«Платежная дисциплина заемщиков ухудшается, а кредитная нагрузка за последний год выросла в среднем на 3%. Банкам приходится быть предельно внимательными при работе с текущим кредитным портфелем. В этом смысле скоринг бюро IV поколения отвечает наиболее актуальным задачам кредитных организаций в текущих реалиях рынка, — заявил Александр Ахломов, директор по развитию продуктов ОКБ. — Польза сервиса легко проверяется ретро-тестированием, его эффективность очевидна уже с первого месяца подключения. Кроме того, скоринг будет полезен как при использовании в рамках комплексных систем по управлению рисками банков, так и в качестве самостоятельной модели».

По информации ОКБ, модель регулярно оптимизируется и актуализируется. При разработке скоринга бюро IV поколения был использован передовой мировой опыт в построении аналогичных решений компании Experian.

Стивен Гилдерт, управляющий директор Experian в России и странах СНГ, заявил: «Компанию Experian и “Объединенное Кредитное Бюро” связывают давние партнерские отношения, и мы рады, что ОКБ привлекло к созданию своего нового скорингового продукта продвинутую аналитику Experian, в том числе новое поколение решения IV Delphi. Experian уделяет особое внимание поддержке решений, которые делают услуги кредитных бюро более привлекательными для клиентов, и мы успешно применяем наш всеобъемлющий международный опыт на российском рынке».