Поделиться
Клиенты «Альфа-Капитал» могут тестировать портфель на устойчивость к кризисам в мобильном приложении
Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает инструмент стресс-тестирования портфеля. Новый сервис позволяет клиентам оценить устойчивость своих инвестиций к экстремальным сценариям — от глобальной рецессии до технологических кризисов.
Как работает инструмент
Сервис использует модели машинного обучения для анализа реакции портфеля на резкие изменения рынка. Пользователям доступно:
• готовые сценарии, включая пандемии, рецессии и технологические коллапсы;
• автоматическая оценка потенциальных потерь по портфелю и отдельным активам;
• детальная аналитика с визуализацией результатов на шкале рисков.
Результаты тестирования представлены в виде совокупной оценки по каждому сценарию, что помогает инвесторам быстро оценить, какие активы требуют дополнительного внимания в условиях повышенной волатильности рынков и роста неопределенности из-за геополитических и макроэкономических факторов.
Почему это актуально сейчас
«Финансовая стабильность инвесторов — один из наших приоритетов. С запуском стресс-тестирования каждый клиент может видеть не только потенциал роста своего портфеля, но и риски, которые могут проявиться в нестандартных условиях. Это помогает инвесторам быть уверенными в своих решениях и заранее выстраивать стратегию на любые сценарии», — отметил Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».
Начальник отдела рыночных рисков УК «Альфа-Капитал» Алексей Вотенцев добавил: «Сейчас, когда рынки сталкиваются со множеством неожиданных вызовов — от резких изменений монетарной политики до кризисов в цепочках поставок, — стресс-тестирование становится не просто полезным инструментом, а необходимостью. Мы сосредоточились на сценариях, которые отражают как системные риски, так и отраслевые шоки, чтобы клиенты могли увидеть уязвимости своего портфеля под разными углами. Наш подход отличается использованием машинного обучения: алгоритмы выявляют сложные, нелинейные связи между активами и ключевыми риск-факторами для более динамичных и персонализированных расчетов».
Как воспользоваться сервисом
Инструмент доступен в мобильном приложении «Альфа-Капитал»:
1. Раздел «Интересное» → вкладка «Инструменты».
2. Информационная страница с описанием стресс-тестирования.
3. Выбор сценария и анализ результатов.
4. Детализация по каждому активу.
Новый набор функций уже работает в тестовой группе на 2 000 пользователей и будет доступен всем клиентам до конца августа.
***
ООО УК «Альфа-Капитал». Телефон: 8 800 200-28-28, сайт: www.alfacapital.ru.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и побуждением к приобретению определенных ценных бумаг.
Возрастное ограничение — 18+.
Короткая ссылка
