Спецпроекты

ИИ поменял правила игры на кредитном рынке в условиях пандемии

AI

Стремительное распространение COVID-19 привело к серии экономических потрясений по всему миру. Остановка предприятий, запреты на перемещение, сбои в цепочках поставок — все эти факторы создали ряд финансовых рисков, среди которых кредитные дефолты, повышенная волатильность рынков и т.д. В таких условиях требуются совершенно новые инструменты для оценки кредитных рисков. Применение ИИ позволило построить новые модели оценки, настроить бизнес-правила, обнаружения событий, тем самым перезагрузить автоматизированную систему принятия решений.

Строить прогнозы все сложнее

О необходимости коррекции подходов в области оценки кредитных рисков, с учетом нынешней ситуации в мире, говорят уже несколько месяцев. Актуальность темы подтверждали и топ-менеджеры российских банков на закрытом круглом столе, который проводила компания IDC в конце июля.

Факторов неопределенности стало больше, а признаки, которые раньше говорили о неблагонадежности заемщика, теперь не всегда так однозначны и чаще всего служат сигналом ухудшения ситуации и необходимости предложить заемщику, к примеру, кредитные каникулы. Определять тренды и прогнозировать развитие ситуации, используя привычные подходы и прежние модели, стало крайне рискованно. Нужны новые прогнозные модели, помогающие гибко и оперативно реагировать на изменения обстановки. Но для этого требуются инструменты и улучшенные программные платформы, позволяющие быстро переобучать и перестраивать модели и алгоритмы принятия решений, подключать новые источники данных.

Управление рисками из облака

Для своевременного реагирования на динамично меняющиеся условия ведения бизнеса SAS предлагает решение для оценки рисков на базе SAS Risk Modeling и SAS Intelligent Decisioning, которое оценивает воздействие пандемии и отслеживает эволюцию клиентского портфеля. Решение предоставляет облачную открытую среду для моделирования, применения и создания отчетности, позволяющей быстро реагировать на проблемы, связанные с управлением ликвидностью, оценкой изменений политики, отслеживанием тенденций для выявления новых рисков и понимания дальнейших стратегических действий и т.д.

Новые подходы в области оценки кредитных рисков в условиях пандемии помогают создавать модели как на базе классических алгоритмов, так и машинного обучения

Доступный функционал ПО SAS производит оценку качества задействованных и новых моделей, для выявления наиболее производительных и своевременного предотвращения ошибок из-за неправильного использования. Мощная среда разработки дает возможность создавать модели для оценки рисков, используя богатый набор уже готовых шаблонов и разработку собственных моделей на базе как классических алгоритмов, так и машинного обучения, независимо от технологии, на которой они были разработаны (SAS, R, Python и т.д). Совмещая механизмы моделирования, настройки бизнес-правил, обнаружения событий и их анализ в реальном времени, организации смогут добиться автоматизированного принятия взвешенных решений в рамках своих бизнес-процессов.

Программные комплексы SAS Risk Modeling и SAS Intelligent Decisioning предназначены, в основном для банковского сектора, но эти инструменты используют по всему миру представители других сфер экономики, в числе которых — страховые и производственные компании, телекоммуникационные операторы, предприятия энергетической отрасли и др.

Благодаря облачной реализации, решения SAS легко масштабируются и обеспечивают высокую степень интеграции, а также контроля над данными и процессами предприятия, вне зависимости от их географического расположения, размера или организационной структуры организации.