|
|
|
Пример решения: Комплексная система риск-менеджмента
Комплексная система риск-менеджмента — это осознанная потребность банковского бизнеса сегодня. В то же время многомерность процесса создания подобной системы и ее непосредственная связь с задачами финансового контроля и финансовой отчетности требует взвешенного и сбалансированного подхода. Важно правильно выбрать отправную точку.
 Basel II Ready to Go — это возможность заложить фундамент системы риск-менеджмента и получить осязаемые результаты в кратчайшие сроки:
- Это решение, полностью соответствующее требованиям Базель II:
- Поддержка 3 подходов оценки кредитного риска: стандартизованного, базового и продвинутого IRB.
- Оптимизация обеспечения и стресс-тестирование.
- Расчет специфических нормативов национального регулятора (Н1, Н2 и т.д.).
- Оценка рыночного риска (включая процентный, валютный и фондовый риски).
- Оценка операционного риска в соответствии с базовым индикативным, стандартизованным и продвинутым подходами.
- Банк получает реализацию стандартизированного подхода Базель II за 6 недель.
Уникальные возможности:
- Минимальные проектные риски и отсутствие скрытых издержек:
- Фиксированная цена продукта, в которую включены стоимость всех необходимых лицензий, затраты на аппаратное обеспечение, внедрение, тренинг и сопровождение.
- Фиксированные сроки проекта от начала обследования до установки готового программного комплекса (минимально возможный срок — 6 недель).
- Создание хранилища как единого источника данных, поддерживающего более чем 150 видов финансовых инструментов.
- Возможность легко расширить функционал управления рисками в будущем:
- За счет внедрения подходов, основанных на методологии внутренних рейтингов и секъюритизации (Foundation и Advanced).
- За счет интеграции продуктов для целей управления ликвидностью, активами и пассивами, МСФО, хеджирования, финансового контроля и т.д.
 FlexFinance — это комплекс решений, построенный в интегрированной системе координат риск-менеджмента, финансовой отчетности и финансового контроля.
- Точность проводимых расчетов:
- Однородность данных.
- Построение финансовых потоков с максимально возможной детализацией.
- Мульти-GAAP и транснациональность ведения учета.
- Аудит аналитических операций
- Сокращение общих затрат на внедрение:
- Промышленный характер проектов внедрения.
- Централизованная архитектура на базе единой системы хранения и управления данными с возможностью независимого использования отдельных модулей.
- Сжатые сроки проведение проектных работ за счет использования репрезентативной выборки банковского портфеля.
- Отсутствие дополнительных расходов на интеграцию за счет гибкого использования шаблонов сделок на основе Excel файлов.
Компоненты FlexFinance
- FlexFinance DMS
- Единая платформа управление данным на базе Oracle.
- Plug-and-Play подключение любого из компонентов линейки FlexFinance®.
- Управление загрузкой данных (ETL).
- Гибкие механизмы встраивания в существующую информационную архитектуру банка.
- FlexFinance IFRS
- Транзакционное ведение учета.
- Возможность параллельного ведения учета в разных системах GAAP.
- Модульная структура (генератор проводок, отчетность, хеджирование).
- Полноценный хедж-менеджмент.
- Последовательность и прозрачность проводимых операций.
- FlexFinance Basel II
- Поддержка 3 компонентов: минимальных требований к капиталу, надзорного процесса, рыночной дисциплины.
- Параллельных расчет коэффициентов в соответствии со стандартизованным подходом и IRB.
- Стресс-тестирование, тестирование адекватности выбранной модели, «what-if» анализ.
- Параметризация на основании рейтингов, PD, LGD, CCF, концентрации и т.д.
- Структурированное представление данных и прозрачность применяемых алгоритмов.
- FlexFinance Reporting
- Платформа для формирования отчетности, в том числе в соответствии с требованиями надзорных органов разных стран.
- Встроенные алгоритмы снижают вероятность операционных ошибок.
- Поддержка всех необходимых форм отчетности.
- Хранение всех исторических данных.
- FlexFinance Liquidity
- Адекватный учет различных видов финансовых потоков: фактических, секъюритизированных, ожидаемых, планируемых.
- Построение платежного календаря консолидировано или по портфелям.
- Контроль лимитов разрывов ликвидности.
- Стресс-тестирование, «what-if» анализ.
 FlexFinance ALM - Текущий динамический анализ и прогнозирование будущих потоков.
- Максимальная декомпозиция транзакций в целях управления.
- Возможность сравнения бухгалтерских и расчетных финансовых показателей.
- Механизм симуляционных сделок.
- Трансфертное ценообразование с учетом риска.
- FlexFinance Non-Maturing Products
- Реализация модели математического анализа, которую в течение 10 лет разрабатывал немецкий University of St. Gallen. Данная модель, в частности, помогает решить задачу прогнозирований устойчивой части ресурсной базы банка.
- FlexFinance Financial Controlling
- Интеграционное приложение, позволяющее централизованно осуществлять контроль финансовых и аналитических показателей, расчет которых происходит в других компонентах FlexFinance.
|
|
