Благодаря правильному управлению рисками повышается акционерная стоимость предприятия за счет повышения рентабельности инвестиций. Управление рисками помогает выявлять узкие места и заблаговременно реагировать, принимая управленческие решения. Тем самым компания достигает намеченных стратегических целей, избежав потерь и потрясений на пути к выполнению задачи.

Востребованность систем управления рисками

Крупные российские компании в полной мере понимают необходимость таких систем и применяют их на практике. Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента и противодействия мошенничеству компании SAS Россия/СНГ, отмечает, что "Российские железные дороги", один из крупнейших отечественных работодателей, уже давно задумались над проблемой эффективного управления рисками и сегодня используют для этого систему SAS Enterprise Risk Management. Также среди наиболее активных пользователей систем риск-менеджмента крупные российские финансовые институты и банки, такие как Сбербанк, Бинбанк, "Банк Москвы", Газпромбанк и др.

Однако такое направление аналитической информатизации как управление рисками пока нечасто встречается. Дмитрий Первухин, начальник управления обработки данных и формирования отчетности ТрансКредитБанка, говорит, что его банк одним из первых на банковском рынке стал использовать инструменты BI в своей работе: "Проект по внедрению BI-инструмента для анализа данных из корпоративного хранилища был завершен в 2008 г. С тех пор в банке BI-инструменты используются несколькими сотнями пользователей".

Среди причин необходимости использования BI Сергей Портнягин, руководитель отдела разработки хранилищ данных и приложений для бизнес-анализа и учета Райффайзенбанка, выделяет повышение прозрачности и эффективности, более быстрой реакции на рыночные изменения; выявление возможных путей повышения доходности; улучшение планирования и прогнозирования; выполнение требований к процессу построения отчетности со стороны банковских надзорных органов; сокращение источников отчетных данных с дублирующей, избыточной и противоречивой информацией и издержек на ее хранение и обработку; повышение точности и качества отчетных данных; снижение трудоемкости и сроков подготовки отчетности.

Для всего этого в Райффайзенбанке используются корпоративное хранилище данных Group DWH на платформе СУБД Oracle, система поддержки принятия управленческих решений Oracle Financial Services Applications, системы аналитической обработки данных и аналитической отчетности Cognos BI и SAS.

Артем Дуванов, начальник управления архитектуры и технологий, департамент ИТ GE Money Bank, рассказывает: "В нашем банке в секторе BI активно используются системы на технологиях DWH, OLAP, business rules engines, реже – специализированные аналитические бизнес-приложения для моделирования, например производителей SAS, Experian, Dec Tech, IBM".

Если говорить в целом про российские банки, то на данный момент промышленные аналитические системы распространены довольно слабо, особенно среди банков за пределами Топ-100. Но с каждым годом популярность таких систем растет. Евгений Пустозеров, руководитель направления центра финансовых решений компании "РДТех", рассказывает, что большинство аналитических приложений используются для представления данных управленческой отчетности: финансовое состояние банка (баланс, ОПУ) в различных разрезах, продажи банковских продуктов, клиентская аналитика и т.д. Готовых аналитических приложений, призванных решать задачи по управлению рисками, на данный момент не очень много.

Системы по управлению рисками также используются и в других отраслях: в телекоммуникациях, страховании, на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Однако до массового использования подобных инструментов российскому бизнесу еще далеко. "В классическом понимании под управлением рисками при помощи business intelligence в страховании подразумевается выявление мошенничества, – замечает Андрей Педоренко, директор департамент информационных технологий "АльфаСтрахование". – Именно такая практика использования систем бизнес-аналитики распространена в западных компаниях. Перед нами в настоящий момент такой задачи не стоит, мы еще к этой практике вплотную не подошли. Наше использование систем BI направлено в первую очередь на построение систем отчетности, и именно в этом направлении мы очень уверенно работаем".

Влияние стандартов Базель

Базель III дает ЦБ РФ возможность применять единый подход ко всем банкам в части формирования банковского капитала (на который, в частности, влияет уровень операционных рисков). Требования регулятора – серьезный драйвер спроса на специализированные решения для управления рисками со стороны банков.

Николай Филипенков считает, что ввод с октября 2013 г. Базеля III, а также рекомендаций, выпущенных ЦБ (инструкция ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012 "Об обязательных нормативах банков" и письмо ЦБ РБ от 29.06.2011 №96-Т "О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала"), говорят о том, что Базель будет внедряться в РФ. Эта тема обсуждалась, в частности, на XXIV Съезде Ассоциации российских банков, который состоялся 3 апреля 2013 г. В своих выступлениях председатель Банка России С.М.Игнатьев и помощник президента РФ Э.С. Набиуллина подтвердили активное внедрение Базель.

Максим Андреев, заместитель директора департамента информационных технологий, директор по бизнес-приложениям компании "Крок", отмечает, что для соответствия нормативам Базеля недостаточно просто внедрить систему управления рисками. Помимо собственно решения, необходимо внедрить методологию сбора и анализа данных, а также расчета на их основе операционных рисков. Все это требует тщательной подготовки и немалых временных затрат. На предварительном этапе внедрения системы управления операционными рисками организациям необходимо собрать статистику по потерям за 3–5 лет, методологию сбора информации необходимо согласовать с ЦБ и т.д. Поэтому банкам нужно уже сейчас приступать к автоматизации этих задач для того, чтобы быть готовыми к новым требованиям регулятора.

Крупнейшие российские банки уже давно стали готовиться к внедрению стандартов Базельского комитета. Так, в Сбербанке, Газпромбанке, Бинбанке и ряде других кредитных учреждений уже стартовали пилотные проекты внедрения стандартов Базель III.

Банки понимают, что в конечном счете они получат серьезные преимущества от внедрения Базеля. "В частности, они могут предвидеть и грамотно предотвращать ущерб от разных видов рисков на ранних стадиях, более взвешенно принимать решения по тарифам для кредитных продуктов, – продолжает Николай Филипенков. Также раскрытие профиля риска делает кредитную организацию более прозрачной и, следовательно, более привлекательной для инвесторов". Внедрение культуры управления рисками среди российских банков, в частности решение такой важнейшей задачи, как обеспечение минимального капитала для покрытия риска ликвидности, будет способствовать укреплению всей банковской системы в целом.

Правда, для соответствия требованиям Базеля недостаточно просто внедрить аналитическое приложение. Евгений Пустозеров говорит, что Базель в частности подразумевает комплексную систему управления рисками и капиталом банка на основе трех взаимодействующих компонентов: минимального требования к капиталу (расчет под кредитные, рыночные и операционные риски, внутренние модели расчета капитала (напр. PD, LGD,EAD) и т.д.); надзорного процесса (контроль и оценка управления рисками и капиталом); рыночной дисциплины (раскрытие информации и отчетность для регуляторов).

Для соответствия всем этим требованиям в банке необходимо создать довольно сложную информационную систему, включающую в себя такие компоненты, как детальное хранилище данных, систему управления качеством данных, RWA-калькулятор. И только венцом этой системы будет являться блок аналитической отчетности на базе BI.

Впрочем, несмотря на перечисленные сложности, переход на систему управления рисками выгоден для банков. Максим Андреев резюмирует: "Решение по управлению рисками позволяет банку уменьшить объем капитала, зарезервированного под риск, обосновав этот шаг перед регулятором. Например, внедрение только системы управления операционными рисками, позволяет сократить величину операционного риска на 20%".