Рензо Траверсини

Рензо Траверсини:
Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения

В соответствии с опубликованными Центробанком в начале 2014 г. критериями для системно значимых банков, порядка 50 кредитных учреждений получат до конца года особый статус и с января будут обязаны выполнять повышенные требования к капитализации, ликвидности и другие. А до конца 2015 г. они должны будут привести процедуры управления рисками и капиталом в соответствии с требованиями к внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК). По мнению директора центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA/AP Рензо Траверсини (Renzo Traversini), чтобы соответствовать новым требованиям регулятора, крупнейшим банкам страны потребуются продвинутые ИТ-решения для управления рисками и капиталом.

CNews: Как вы оцениваете зрелость российских банков в управлении рисками?

Рензо Траверсини: В России в последнее время существенно усиливается банковское регулирование. Это общемировая тенденция к усилению контроля банковской деятельности, толчком к которой послужил финансовый кризис 2008 года.

Российские банки начали совершенствование риск-менеджмента несколько позже, чем в западных странах, но процесс идет во многих случаях быстрее в силу наличия в России опытных специалистов. Для управления рисками важно сочетание двух факторов: человеческих ресурсов и технологий. Что касается первого из них, то благодаря хорошей профессиональной подготовке математиков и программистов Россия находится на высоком уровне. Российские банки очень быстро перенимают и внедряют технологии, которые хорошо зарекомендовали себя на Западе. Поэтому можно сказать, что Россия очень близка к лучшим мировым практикам.

CNews: По мере все большей автоматизации управления рисками не перевешивают ли весы в сторону технологий?

Рензо Траверсини: Это очень интересный вопрос. Развитие технологий и профессиональных навыков идет параллельно. По мере того как совершенствуются технологии в части скорости и качества обработки данных, должна повышаться и квалификация специалистов, которые применяют эти технологии. Недостаточно просто закупить мощное программное или аппаратное обеспечение. Важно одновременно развивать профессиональные навыки тех людей, которые будут работать с этими технологиями, чтобы в полной мере реализовать их возможности. Поэтому я бы не согласился, что роль технологий превышает вклад человека.

CNews: Что предстоит сделать российским банкам в части оптимизации риск-менеджмента?

Рензо Траверсини: Россия идет по тому же эволюционному пути развития банковского риск-менеджмента, по которому прошли западные страны. С 2015 года Центральный банк России предложил системно значимым банкам внедрить внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала. В Европе этот шаг уже был предпринят несколько лет назад.

Сейчас мы наблюдаем усиление требований Базельского комитета к отчетности и управлению рисками. Со временем требования к формированию отчетности по рискам, подобно изложенные в документе Базельского комитета № 239, могут быть введены и в России.

CNews: Широко ли в России распространены продвинутые технологии для рисковой аналитики, или большинство все еще считает риски в Excel?

Рензо Траверсини: Поверьте, Excel используют не только российские банки. Наверное, именно поэтому и вышел документ Базельского комитета № 239, описывающий принципы агрегирования рисков и представления отчетности по ним.

Бизнес-модель подавляющего числа российских банков сопоставима с той, которую мы видим в других странах западного мира. Некоторые наши клиенты в России уже не один год используют те же передовые технологии, что и крупнейшие мировые банки. Интерес к лучшим мировым практикам достаточно велик. С другой стороны, те технологии, которые сейчас активно обсуждаются риск-менеджерами российских банков, обсуждались на Западе еще несколько лет назад.

В России, как и во всем мире, Excel широко используется как инструмент создания прототипов. Но очень часто бывает, что прототип используется дольше, чем планировалось. Наверное, именно это вынудило регуляторов обратить внимание непосредственно на технологии, которые применяются в банках для сбора и анализа информации о рисках, чтобы в некотором смысле очистить бизнес-процессы от столь широкого применения Excel, потому что это порождает риски. Эти требования обязательны для глобальных системно значимых банков, и скорее всего станут таковыми для локальных системно значимых банков. Сейчас как Базельский комитет, так и регуляторы в разных странах требуют, чтобы банки в части промышленных процессов, например, выдачи кредитов или создания регуляторной отчетности, использовали более продвинутые инструменты. Это необходимо, чтобы повысить качество данных. Поэтому мы видим, что постепенно доля Excel как инструмента для промышленных систем будет снижаться, хотя как инструмент прототипирования он будет использоваться и дальше.

CNews: Насколько решения SAS для управления рисками востребованы системно значимыми банками?

Рензо Траверсини: Здесь мы можем говорить как о российских, так и мировых системно значимых банках. В России список системно значимых банков пока не озвучен, но из критериев, которые Центральный банк России опубликовал в начале этого года, следует, что в формуле расчета системной значимости банка объем его активов будет иметь вес 50%. Фактически в число системно значимых банков попадают крупнейшие банки России. Должен сказать, что ведущие российские банки уже используют технологии SAS для риск-менеджмента. У нас более 30 проектов в России по риск-менеджменту, и в основном это как раз очень крупные банки, которые скорее всего и будут объявлены системно значимыми.

Все глобальные системно значимые банки, определенные Базельским комитетом, в той или иной мере используют технологии SAS, и большинство применяют их в том числе и для риск-менеджмента. При этом подходы могут различаться. Розничные глобальные системно значимые банки, такие как Lloyds, например, применяют одни решения, а банкам, специализирующимся на торговле финансовыми инструментами, например, Deutsche Bank, мы предлагаем другие.

CNews: С попаданием в разряд системно значимых банкам потребуются новые технологии для управления рисками или это будет просто перенастройка имеющихся систем?

Рензо Траверсини: В марте Центральный банк России опубликовал информацию об основных подходах к регулированию системно значимых банков, и мы видим, что это более жесткие требования, чем для остальных банков. Более того, мы ожидаем, что соблюдение этих требований будет строже контролироваться Центробанком. Понимая это, часть российских банков уже начала Базельские проекты. И, наверное, регулирование банков в России будет развиваться так же, как и на Западе. Может быть, будет уделено большее внимание соблюдению качества данных и точности расчетов.

Рензо Траверсини: Благодаря хорошей профессиональной подготовке математиков и программистов Россия находится на высоком уровне

С другой стороны, в числе системно значимых банков могут оказаться и те, которые еще не запустили активные программы по внедрению технологий для риск-менеджмента. Для них это может быть толчком для существенного совершенствования этих технологий.

CNews: Какого рода технологии потребуются банкам, которые станут системно значимыми?

Рензо Траверсини: Есть несколько решений SAS, которые будут особенно интересны системно значимым банкам. Во-первых, это решения для управления данными. Обеспечение качества данных и раньше имело большое значение, но сейчас регуляторы уделяют этому вопросу особое внимание.

Во-вторых, это решение SAS Capital Planning and Management для управления капиталом и его планирования, оно было выпущено в 2013 году. Оно очень актуально в связи с тем, что уже с 2015 года системно значимые банки должны будут предоставлять отчет о внутренней процедуре оценки достаточности капитала. Одновременно повышаются требования со стороны регуляторов в части интеграции данных и взаимодействия между рисками и финансами. Именно на эти задачи и ориентировано решение SAS Capital Planning and Management. Эта технология сейчас действительно активно востребована во многих банках как в России, так и на Западе.

И в-третьих, мы ожидаем, что усиление регулирования системно значимых банков будет способствовать скорейшему завершению стартовавших в банках Базельских проектов и их внедрению в практику. В первую очередь это проекты по кредитным, операционным и рыночным рискам, проекты по реализации 239-го документа и по применению подходов на основе внутренних рейтингов.

Регуляторы уделяют особое внимание отчетности в системно значимых банках. 239-ый документ Базельского комитета как раз говорит о тех принципах, которым должна удовлетворять отчетность по рискам. С одной стороны она должна быть гибкой, с другой – быстрой. В связи с тем, что российские банки стали внедрять технологии для отчетности сравнительно недавно, следует ожидать, что во многом эти технологии позволят удовлетворять этим требованиям. В то же время мы сейчас видим большой интерес к решению SAS Visual Analytics, которое позволяет формировать отчетность «на лету», прямо в оперативной памяти. Интерес к этому решению есть и у глобальных системно значимых банков, и у крупных российских финансовых учреждений, поскольку регуляторы все больше и больше уделяют внимания гибкости и скорости отчетности. Особенно интересно это решение для тех банков, которые хотят соответствовать более жестким требованиям к оперативному предоставлению отчетности.

CNews: В чем вы видите главные конкурентные преимущества этих решений, благодаря которым SAS занимает лидирующие позиции в отчетах Forrester Research и Chartis Research?

Рензо Траверсини: Для разных решений это разные преимущества. Если говорить о продуктах для управления данными, то в первую очередь, это широта функциональности, а также инструменты проверки качества данных и построения ETL-процессов. Я бы еще отметил удобный интерфейс SAS в части функциональности управления качеством данных.

SAS активно инвестирует в технологии для работы с отчетностью. Сейчас в самых передовых решениях данные базируются в оперативной памяти, что позволяет большому количеству пользователей работать с данными в режиме реального времени. SAS Capital Planning and Management учитывает последние достижения в управлении данными и отчетностью и позволяет даже очень большим банкам проводить моделирование баланса «на лету».

CNews: Ряд российских банков, опережая требования регулятора, пытается следовать новейшим западным веяниям в риск-менеджменте и запускают Базельские проекты. Для чего это делается?

Рензо Траверсини: Понижение кредитного рейтинга даже на одну ступень может стоить компаниям очень дорого. Поэтому многие финансовые институты инвестируют в систему риск-менеджмента достаточно большие средства, даже если этого сегодня не требует регулятор. Конечно, аналитик рейтингового агентства не просто проверит, есть ли у вас лицензия на SAS, а будет смотреть, как эти технологии применяются. Основной причиной, ради которой банки и другие компании инвестируют в систему риск-менеджмента, я бы назвал повышение конкурентоспособности. Управление рисками позволяет повысить качество бизнес-процессов и, в конечном счете, повысить эффективность компании.

Действительно, несколько крупнейших российских банков начали Базельские проекты до публикации требований ЦБ. И они запустили их на технологиях SAS. Для больших финансовых учреждений инвестиции в риск-менеджмент интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, Сбербанк в 2012 году запустил Базельский проект на технологии SAS в части кредитных рисков и интегрированного риск-менеджмента. Газпромбанк запустил Базельский проект в 2011 году. То есть крупнейшие банки достаточно давно инвестируют в эти технологии. Более 30 банков в России внедряют технологии для кредитного скоринга и кредитных рейтингов, повышая качество своих бизнес-процессов. Есть достаточно большое количество проектов по операционным рискам, например, в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке. Внедряя систему операционных рисков в Сбербанке, мы видели, как практически на глазах растет культура управления рисками. В банке это отмечали многие сотрудники.

CNews: Как оценить эффективность внедрения этих технологий?

Рензо Траверсини: Можно выделить несколько эффектов от внедрения риск-менеджмента. Во-первых, регуляторные. Если вы не соблюдаете нормы и требования регулятора, это может вылиться в штрафы, в дополнительные требования к капиталу или в худшем случае – даже в отзыв лицензии. Поэтому отсутствие этих штрафов, буферов капитала и других негативных последствий – уже первый положительный эффект от внедрения системы риск-менеджмента.

Второй эффект – это, безусловно, повышение эффективности бизнеса за счет улучшения качества бизнес-процессов. Могу привести пример из моей родной страны. Банк Италии делал сравнение того, как система риск-менеджмента работала в текущем кризисе по сравнению предыдущими, произошедшими до того, как банки внедрили подходы на основе внутренних рейтингов. Оказалось, что, применение внутренних рейтингов в современных условиях, действительно, позволило повысить устойчивость банков к кризисам. Можно приводить и другие примеры из области рыночных рисков. Имея систему риск-менеджмента, банк с меньшей вероятностью получит существенные убытки от торговли финансовыми инструментами. Совокупность всех этих эффектов и дает тот выигрыш, который привносит риск-менеджмент. Совершенствование риск-менеджмента – это горизонт, плывущая граница, которая открывает все новые и новые возможности.

CNews: Насколько серьезной страновой адаптации требуют решения для управления рисками?

Рензо Траверсини: Локализация очень важна, особенно в части кредитных рисков. Большинство регуляторов в разных странах берут Базельские рекомендации за основу и добавляют те или иные требования, которые особенно важны для их стран. Поэтому SAS предоставляет технологию, обеспечивающую достаточную гибкость, которая позволяет различным офисам SAS в разных странах, партнерам, а иногда и самим банкам адаптировать технологии под условия в конкретной стране и в конкретном банке.

CNews: Каковы ваши планы по развитию решений для управления рисками?

Рензо Траверсини: Развитие решений SAS по управлению рисками идет по направлению как технологического совершенствования, так и функционального. В первом случае следует отметить перевод всех вычислений на высокопроизводительные технологии. Если раньше это были GRID-технологии и параллельная обработка данных, то сейчас мы стараемся перенести все процедуры SAS, задействованные в управлении рисками, на технологии высокопроизводительной обработки массивных параллельных вычислений – in-memory. То есть идет постоянное обновление технологий. Мы также стараемся применить к риск-менеджменту технологии больших данных.

В целях функционального совершенствования мы постоянно следим за изменениями в банковском регулировании и внедряем их в решения SAS. Обычно это функциональные доработки, изменение некоторых интерфейсов или даже новые решения. Сейчас, работая с тремя крупнейшими российскими банками, мы увидели, что они на регулярной основе разрабатывают и применяют различные аналитические модели. В связи с новыми требованиями к управлению капиталом, им потребуется делать все больше и больше таких вычислений. SAS как раз стремится обеспечить потребность банков к более дифференцированному, более детальному анализу данных на предмет управления рисками.

В последнее время мы видим все большую потребность банков в объединении данных по рискам с финансовыми данными. Поэтому SAS сейчас выводит на рынок решение SAS Capital Planning and Management, которое позволяет решить эту задачу. Вероятно, дальнейшее развитие технологий риск-менеджмента пойдет в русле объединения с другими направлениями.

Вернуться на главную страницу обзора