Интервью

Топ-менеджеры Мосбиржи о запуске торговли зерном через облака

Инфраструктура
мобильная версия

Рынок биржевой торговли товарами относительно молод в России, и период информатизации на нем не завершился. Московская биржа внедрила уникальную технологию с прямым доступом к торгам не только для брокеров, но и для партнеров и конечных клиентов. В чем заключаются преимущества новационного решения, рассказывают управляющий директор по информационным технологиям Сергей Поляков и директор департамента товарного рынка Московской биржи Михаил Орленко.

CNews: Каковы были предпосылки создания новой системы?

Михаил Орленко: Во всем мире биржевые товарные рынки занимают значительные, исчисляющиеся десятками процентов, доли финансовых и биржевых рынков. В России пока биржевая торговля товарами развита недостаточно, хотя страна обладает богатыми запасами сырья. Так и в структуре бизнеса Московской биржи товарный рынок пока занимает небольшую часть. И мы считаем это перспективным направлением. С учетом имеющегося опыта и наличия клиентов мы решили сосредоточить усилия на рынке сельскохозяйственной продукции.

Изучение специфики сельскохозяйственного рынка привело нас к выводу, что при формировании торговой площадки необходима инфраструктура для хранения и транспортировки продукции. Ведь расходы на хранение и доставку составляют немалую часть стоимости товара и зависят от месторасположения покупателя и продавца.

Обязательным элементом любой биржевой площадки является торгово-клиринговая система. В применении к торгам товарами необходимо также, чтобы система учитывала все особенности рынка и была простой для освоения не только потенциальными участниками торгов, но и их клиентами.

CNews: В системе будут вестись расчеты только по сельхозпродукции?

Сергей Поляков: Система была разработана для товарного рынка в целом, торговля зерном будет нашим стартовым сегментом. В группе Московской биржи за товарные рынки отвечает в первую очередь Национальная товарная биржа, и система специально разрабатывалась для информационного обеспечения ее торгов. Особенность решения в том, что оно рассчитано на торговлю не валютой, не акциями, а физически существующим товаром, который перевозится от производителя к потребителю.

Важно понимать отличия товарного рынка от классического валютного и фондового. Для финансового рынка характерна высокая скорость операций: перевод акций с одного счета на другой – это не более чем электронная транзакция. На товарном рынке часто главным становится вопрос не самих торгов, а дальнейших поставок и их стоимости. Возникают дополнительные компоненты цены и алгоритмов ценообразования, которые усложняют дизайн торговой системы.  При этом на товарном рынке меньшие объемы торгов и плотность операций, чем на финансовом, поэтому с точки зрения производительности задача проще. Например, на валютном рынке у нас могут проходить до 20 тыс. заявок в секунду, заключаться по 3,5–4 млн сделок в день. Это совсем другая модальность торгов, чем на товарной бирже, и, соответственно, устройство торговой системы тоже иное.

CNews: Как организована инфраструктура логистики, хранения?

Михаил Орленко: Мы работаем с партнерами. Это, во-первых, элеваторы, на которых хранится зерно. Во-вторых, транспортные компании, занимающиеся перевозкой сельскохозяйственных грузов.

Торги запущены несколько месяцев назад, сейчас значительная часть усилий сосредоточена на процессе аккредитации элеваторов. Весной зерном почти никто не торгует, но к началу сезона – это июль-август – мы планируем заключить договоры с несколькими десятками элеваторов, чтобы у нас было достаточно емкостей для хранения товара.

CNews: Какие принципы заложены в работу вашей системы?

Сергей Поляков: Системы, обеспечивающие взаимодействие между продавцами и покупателями, происходящее в темпе «человеческого реального времени», – не новость. По аналогичной схеме работают и Amazon, и eBay, и «Молоток.Ру».

На бирже это взаимодействие происходит в торговой книге заявок.  В отличие от наших других площадок, где взаимодействие часто происходит во временной шкале роботов, отсчитывающих микросекунды, на рынке зерна работают люди, считающие время секундами. Соответственно, для удобства участников мы сделали клиентский доступ через веб-терминал.


Сергей Поляков: Московская биржа впервые применила облачное базирование приложения         

Нас часто спрашивают, почему мы выбрали именно веб. Браузер есть у всех и всюду, на всех устройствах работает одинаково, предоставляет универсальную среду для развертывания нашего торгового интерфейса и не требует никаких настроек для доступа к нашему URL. Плата за все эти удобства – быстродействие, но оно для нас не критично.

Тем не менее, на будущее мы создали API для расширения функциональности системы – возможности для этого есть. Пока нельзя сказать, какие это именно будут проекты, но это заложено в архитектуру.

CNews: Система работает на ваших серверах или вы пользуетесь услугами коммерческих ЦОДов?

Сергей Поляков: Сложно оценить, какие объемы данных будут проходить через систему на пике нагрузок, но в любом случае они должны быть большими, поэтому покупать «на вырост» еще пару сотен собственных серверов неразумно и мы решили воспользоваться облачными сервисами. Это очень удобно и эффективно экономически: для безопасности наша часть облака отделена провайдером от остальных клиентов, а когда наши потребности возрастут, мы сможем оперативно докупать дополнительные вычислительные мощности. Изначально мы рассчитывали на сотни одновременно работающих в системе пользователей и десятки тысяч заявок.

В этом проекте Московская биржа впервые стала применять облачное базирование приложения. Мы не используем его на наших классических рынках, поскольку оно не может обеспечить необходимого быстродействия для обслуживания огромного числа операций. Но для товарных рынков в облачных решениях заложены большие перспективы развития. Сегодня скорость работы пользователя на бирже может ограничиваться не нашей системой, а пропускной способностью его канала доступа в интернет.

CNews: Как система поддерживает юридическую сторону сделок?

Михаил Орленко: Московская биржа в лице центрального контрагента и его систем риск-менеджмента берет на себя гарантии по исполнению сделок, заключенных на бирже. Аналогично происходит и на остальных наших рынках.  Это ключевое отличие биржи от электронных площадок. За исполнение сделок покупатель и продавец отвечают не друг перед другом, а перед центральным контрагентом, который, в свою очередь, также отвечает перед ними.

CNews: Какие еще новшества присущи системе?

Михаил Орленко: Самая интересная часть – учет транспортной составляющей в ходе торгов. Кроме нас, насколько я знаю, такого не сделал больше никто в биржевых системах. Стандартное торговое приложение всем покупателям показывает одну и ту же цену. И только потом покупателю могут сообщить, что привезти товар в его регион будет стоить столько же, сколько купить сам товар.

Что сделали мы? В торговой системе биржи есть информация о местонахождении продавца и мест доставки покупателям. Данная система использует эти данные и рассчитывает стоимость доставки, и каждый участник торгов сразу видит, во сколько лично ему обойдется сделка с учетом транспортных расходов.


Михаил Орленко: Сегодня мы торгуем зерном, а завтра, к примеру, захотим продавать бриллианты. Тогда нам достаточно будет завести в систему другие характеристики: размер, чистоту, цветность

Второй важной особенностью стал учет спецификаций товара. Например, зерно имеет около десяти характеристик, влияющих на цену: содержание протеина, клейковины и так далее. Покупатель, зайдя в систему, может задать требуемые условия и получить только отфильтрованные по заданному параметру предложения. Отдельный набор характеристик можно настроить для любого другого товара. И если в дальнейшем мы будем торговать не зерном, а бриллиантами, то достаточно просто завести в систему другие данные: размер, чистоту и цветность.

Сергей Поляков: Еще одна интересная особенность новой платформы состоит в том, что она является фронт-эндом не только для брокеров, но и для их клиентов – как продавцов, так и конечных покупателей. Классические биржевые системы предназначены только для брокеров, но мы решили расширить круг участников. 

Это стало возможным в первую очередь благодаря веб-интерфейсу. Не надо строить специальные каналы, шлюзы, не нужны серверы – можно сразу работать. И, кстати, пользователями системы являются не только брокеры и клиенты, но и, например, наши партнеры, занимающиеся хранением и перевозкой зерна. Нам это удобно, так как упрощает инфраструктуру.

Мы изначально заложили не ИТ-, а бизнес-подход – доступ к веб-приложению предоставляем всем заинтересованным компаниям. Технология не уникальна – существуют торги через сеть и на фондовом рынке. Но там технический доступ клиентам предоставляет брокер, а здесь – наша биржа по запросу брокера делает это напрямую. Брокер при этом выполняет функции администратора для своих клиентов – выставляет ограничения в соответствии с условиями его договора с клиентом и данными своего бэк-офиса.

CNews: Почему эти возможности до вас никто не реализовывал?

Михаил Орленко: Мы анализировали, почему никто не делал ничего похожего, идея на самом деле не слишком сложная. Пришли к выводу, что, поскольку Россия – большая страна, здесь зерно выращивается на территории протяженностью тысячи километров с востока на запад. Зерно продается не только внутри страны, но и на экспорт. А в разных странах разные биржевые и логистические модели. Там, как правило, более сконцентрированы территориально модели производства и торгов.

Кроме того, в России биржевая торговля еще достаточно молода, особенно в том виде, который реализован Московской биржей, – с полноценным клирингом, гарантиями и системой риск-менеджмента. И мы только воплощаем эти функциональные возможности в наших ИТ-системах.

CNews: Сколько времени ушло на разработку ИТ-системы? 

Сергей Поляков: Активная фаза разработки до приема в эксплуатацию составила девять месяцев. Еще полгода до этого мы занимались подготовительной деятельностью – проводили конкурс, писали ТЗ, согласовывали его с разработчиком, обсуждали возникающие вопросы.

CNews: Система уже полностью передана в промышленную эксплуатацию?

Сергей Поляков: Торги уже открыты, сделки проводятся. Но договор еще окончательно не закрыт. Реализована часть необходимых функциональных возможностей. Работы продолжаются, и завершены они будут не раньше II–III кварталов этого года.

CNews: На какие объемы торгов вы рассчитываете? 

Михаил Орленко: Планы, безусловно, есть. Более того, Минсельхоз еще на старте проекта озвучивал и свои планы в отношении биржевой торговли. Министерство нацелено на то, чтобы в горизонте двух-трех лет 10% зерна торговалось через биржу. Мы считаем, что при объеме торгов в размере 10% всего российского зерна проект можно будет оценить как очень успешный.

Наталья Анищук, Павел Притула